CAS und Rating – Eine intensive Beziehung

Kosten- und margenadäquate Kreditentscheidung

Ein Kreditentscheidungssystem wie das Credit Approval System CAS dient dazu, in möglichst kurzer Zeit eine kosten- und margenadäquate Kreditentscheidung zu generieren und den manuellen Prozess optimal zu unterstützen. Um über einen Kunden entscheidungsfähig zu sein, ist die Beurteilung seiner Bonität unverzichtbar.

Eine wesentliche Komponente bei der Bonitätsprüfung eines Kunden im Rahmen eines Kreditantrages stellt sein Rating dar. Das Rating eines Kunden kann sich aus verschiedenen Komponenten qualitativer und quantitativer Art zusammensetzen. Ein strukturierter Ratingansatz bildet die Basis für jede automatisierte oder teilautomatisierte Kreditentscheidung mit Hilfe von Regelwerken.

Eine Kernkomponente von CAS bildet daher das Ratingmodul, welches dafür sorgt, dass über einen Kunden jederzeit das richtige und segmentgerechte Rating zu einer Entscheidung vorliegt. Dies ist insbesondere dann wichtig, wenn ein Unternehmen den eigenkapitalschonenden IABA-Ansatz für seine Ratings verwenden möchte. Das Ratingregelwerk und die Systematik von CAS hat sich bereits in BAFIN-Prüfungen bewährt und ist einfach auf die individuellen Ratingbedürfnisse eines Finanzdienstleisters anpassbar.

Konfigurierbares Regelwerk

Im Ratingmodul von CAS ist ein konfigurierbares Regelwerk hinterlegt, welches für jede mögliche Kundenkonstellation eine vom Unternehmen festzulegende Menge von möglichen Ratingmethoden ermittelt.

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Um ein gültiges Rating zu erhalten, muss ein Kunde mit einer jeweils für die Eckparameter passenden Ratingmethode bewertet werden. Das Regelwerk kann mit beliebigen Eingangsparametern arbeiten. Die wesentlichen Einflussgrößen auf die Wahl der Ratingmethode sind die Branche, das Kundensegment, der Blankoanteil oder der Besicherungsgrad des Kunden.

Berücksichtigung der Risikotreiber

Eine Ratingmethode zeichnet sich immer durch die Art der Ermittlung des Ratings und die dabei zu verwenden Risikotreiber aus. Ein Rating hat im Normalfall immer einen oder mehrere Risikotreiber, aus denen das eigentliche Rating ermittelt wird. Das kann zum Beispiel eine Bankauskunft, eine Bilanz oder eine Kombination von mehreren Auskünften sein.

CAS prüft bei einer Entscheidung zunächst über das Regelwerk, welches die passende primäre Ratingmethode ist. Die dazu notwendigen Risikotreiber werden ermittelt und es wird geprüft, ob diese vorhanden und noch gültig sind. Wenn sie nicht vorhanden sind, versucht das System sie automatisch einzuholen. Bei Auskünften ist das teilweise automatisiert möglich, bei manuell einzugebenden Risikotreibern (z.B. Selbstauskünften) muss das durch den Anwender erfolgen.

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Sind alle Risikotreiber vorhanden, so wird automatisch das entsprechende Rating erzeugt.

Es gibt bestimmte Fälle, in denen für einen konkreten Kunden die eigentlich laut Regelwerk notwendige primäre Ratingmethode nicht verwendet werden kann (beispielsweise weil ein bestimmter Risikotreiber nicht vorliegt). Für diese Fälle können dann im Ratingregelwerk mögliche alternative Ratingmethoden definiert werden, deren Ratings ebenfalls bei der Entscheidung akzeptiert werden. Auf diese Weise wird jederzeit ein regelgerechtes Rating sichergestellt.

Integrierte Kostenrechnung

Durch diesen strukturierten Ansatz beim Rating werden Kreditentscheidungen nachvollziehbar und weitestgehend standardisiert. Damit ist es möglich, auf Basis der Ratings und dem dazugehörigen Generierungsaufwand eine Kostenrechnung zu erstellen. Die Kosten einer jeden Kreditentscheidung werden transparent und können dann sowohl in internen Verrechnungssätzen als auch bei der dynamischen Preisermittlung von Krediten als Eingangsgröße verwendet werden.
Mit Hilfe des integrierten Reportings können die Erfolgsquoten der gewählten Ratingmethoden ermittelt werden. Dies ist eine Grundlage für die regelmäßige Neukalibrierung und Überprüfung der Ratings.

Automatisches Re-Rating

Oftmals ist es notwendig, das Ratingregelwerk anzupassen. Das kann aufgrund veränderter Scoringmechanismen, im Zuge einer Ratingkalibrierung oder bei Vorliegen eines neueren Risikotreibers (z.B. Creditreformnachtrag) notwendig werden, wenn damit das vorliegende Rating veraltet ist.

Um zu vermeiden, dass in dem Fall alle bisherigen Ratings ungültig werden, bietet CAS automatische Re-Ratingprozesse an. Diese Prozesse sind in der Lage, automatisch die Regelwerksversionen zu überwachen und bei einer Änderung alle vorhandenen Ratings mit dem neuen Regelwerk erneut zu ermitteln. Damit ist die Aktualität der Ratings gewährleistet.

Ansprechpartner: Olaf Port; Turn on Javascript!