Basel II

Basel II hat in jüngster Zeit wie kaum ein anderes Thema die Diskussion in der Kreditwirtschaft geprägt. Die Eigenkapitalanforderungen risikogerechter zu gestalten – wesentliches Ziel von Basel II - hat erhebliche Auswirkungen auf die Kreditbranche, aber auch auf die Gesamtwirtschaft.

Mit Änderung des Kreditwesengesetzes (KWG) und Erlass der Solvabilitätsverordnung (SolvV) wurden die Eigenkapitalanforderungen in deutsches Recht umgesetzt.

So sind seit dem 01.01.2008 alle Kreditinstitute und Finanzdienstleister, die eine Banklizenz haben, verpflichtet ihr Kreditrisiko im Standard Ansatz (KSA) bzw. dem auf internen Ratings basierenden Ansatz (IRBA) zu ermitteln. Mit steigendem Preisdruck auch im Finanzmarkt werden viele Institute dazu übergehen, den IRB Ansatz zu wählen, nicht zuletzt weil hier – im Gegensatz zu KSA mit aufsichtlich vorgegebenen Risikogewichten bzw. Bonitätsbeurteilungen anerkannter Ratingagenturen - eigene Schätzungen bestimmter Risikoparametern verwendet und so z.B. Leverage Effekte im Pricing berücksichtigt werden dürfen.

EBI Basel II

S&N unterstützt mit entsprechenden Funktions-, Reporting- und Analysemodulen die spezifischen Basel II Anforderungen objektfinanzierender Finanzinstitute: sei es die Ermittlung von Forderungsklassen, die Filterung und Bewertung von Sicherheiten, die EAD Ermittlung, die Berechnung operationeller Risiken oder die Durchführung von Stresstests bis hin zum Aufbau einer Verlustdatenbank, als Basis für die durchzuführenden Schätzungen von PD, CC und LGD. Dazu gehört auch die Versorgung der etablierten Systeme für das Meldewesen über Standardschnittstellen.

Weitere Details? Hier erfahren Sie mehr.